基于利率平价关系的汇率模型

作者：肖庆宪; 王慧

来源：上海理工大学学报, 2005, (02): 138-140.

DOI：10.13255/j.cnki.jusst.2005.02.011

• 汇率
• 利率平价关系
• 汇率期权定价
• 模型检验
• 参数估计

建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度.

• 单位
  上海理工大学; 天津大学