带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时（英文）

作者：张爱丽; 刘章^*

来源：应用概率统计, 2020, 36(03): 261-276.

• 复合Poisson风险模型
• 联合占位时
• 两步保费率
• 尺度函数

本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.

• 单位
  南京审计大学; 江西农业大学; 数学学院