双分数布朗运动环境下寿险模型

作者：高小棠; 薛红^*

来源：纺织高校基础科学学报, 2018, 31(04): 466-472.

DOI：10.13338/j.issn.1006-8341.2018.04.013

• 双分数布朗运动
• 寿险模型
• 精算现值

在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模,研究该模型下的年金、保费的精算现值计算问题及其解析表达式,分析利率对其结果的影响,从而减小利率随机性引起的风险.

• 单位
  西安工程大学