基于损失函数为指数平方形式的稳健Logistic回归

作者：李颖; **; 蒙惠芳; 王浩华^*

来源：海南大学学报(自然科学版), 2019, 37(04): 287-291.

DOI：10.15886/j.cnki.hdxbzkb.2019.0041

• Logistic回归
• 线性回归
• 指数平方
• Logit变换
• 稳健回归

Logistic回归模型在处理分类数据中有着十分广泛的应用,通常为了简化模型而使用Logit变换将模型化为线性回归模型,但Logit变换会导致误差分量分布函数不同,从而导致模型误差增大.首先对Logit变换进行修正,在考虑离群值影响的基础上,利用指数平方损失函数和自适应LASSO形式稳健回归惩罚函数,从而对线性回归模型进行了修正,其次对股票涨跌情况进行了预测,最后结果表明,修正的模型对期望风险较小的投资者有更高的预测成功率.

• 单位
  琼台师范学院; 海南大学