我国人民币汇率机制改革以来,汇率的变动在逐渐扩大,商业银行因不利汇率变动而导致的汇率风险也在逐渐增加。压力测试作为一项有效的风险管理技术,可以有效识别汇率风险,正在被越来越多的商业银行所接受。通过利用招商银行2017年外汇资产负债数据,应用净汇总敞口模型对招商银行汇率风险的压力进行测试,验证压力测试在汇率风险管理中的具体运用,并在此基础上就商业银行汇率风险防范提出相关建议。
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