期权定价模型的理论分析与应用综述

作者：马方方; 胡朝阳

来源：经济论坛, 2019, (04): 117-122.

• 期权定价
• Black-Scholes (B-S)模型
• 二叉树模型

期权定价作为期权交易的核心部分,经过多年的研究已取得丰硕成果。文章基于创新的视角,从理论分析和应用研究两个方面回顾期权定价模型的发展历程,以Black-Scholes模型和标准二叉树模型为基础,详细梳理期权定价模型的改进,并对相关模型的特点进行了总结,展示国内外学者的主要研究成果。

• 单位
  首都经济贸易大学