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摘要
对影响股票融资跌涨幅的主要因素的研究,及对跌涨幅预测精度的提高,是融资领域中的一个重要内容,故本文对此展开相关研究。首先运用具有特征选取作用的Lasso模型对国内融资数据进行因素影响性分析,结果显示影响跌涨幅的主要因素为融资买入额、融资偿还额及融资余额。接着,本文在集成学习思想的基础上,运用方差倒数法对Lasso、XGBoost和随机森林进行模型赋权并线性结合,从而构造组合回归模型,提高了预测精度;最后通过评价指标RMSE和MAPE的对比发现组合模型较单项模型具有更强的稳健性和更高的预测精度。
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