中立型随机延迟微分方程分裂步θ方法的强收敛性

作者：彭捷; 代新杰; 肖爱国; 卜玮平

来源：计算数学, 2020, 42(01): 18-38.

• 中立型随机延迟微分方程
• 分裂步θ方法
• 强收敛
• 多项式增长

中立型随机延迟微分方程常出现在一些科学技术和工程领域中.本文在漂移系数和扩散系数关于非延迟项满足全局Lipschitz条件,关于延迟项满足多项式增长条件以及中立项满足多项式增长条件下,证明了分裂步θ方法对于中立型随机延迟微分方程的强收敛阶为1/2.数值实验也验证了这一理论结果.