停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率

作者：王丙参; 魏艳华; 戴宁

来源：江西师范大学学报(自然科学版), 2013, (02): 206-209.

DOI：10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2013.02.005

• 再保险
• 停止损失序
• 负二项分布
• 破产概率 reinsurance
• stop-loss order
• negative binomial distribution
• ruin probability

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.

• 单位
  天水师范学院