基于ABC-GS的状态空间模型估计方法

作者：汤丹; 赵昕东

来源：统计与决策, 2020, 36(23): 15-18.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.23.003

• 近似贝叶斯估计
• 吉伯斯样本生成
• 状态空间模型
• 潜在产出

文章采用近似贝叶斯吉伯斯样本生成(简称ABC-GS)方法估计状态空间模型,并在已知参数具体值的情况下,生成符合给定状态空间模型的模拟数据,然后应用ABC-GS方法估计模拟数据。估计结果表明,采用ABC-GS方法估计的参数和状态向量与真实值非常近似且结果优于基于Kalman滤波的最大似然估计。最后,应用ABC-GS方法估计中国1991—2018年的潜在产出增长率和增长率缺口。

• 单位
  华侨大学