基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略

作者：阎方; 刘伟^*; 刘国欣

来源：应用数学, 2023, 36(02): 550-561.

DOI：10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2023.02.026

• 索赔相依
• 时滞
• 均值-方差
• 投资与再保险
• HJB方程

本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡投资和比例再保险策略及值函数的显式解.最后,通过数值分析,讨论了模型主要参数对最优策略的影响.本文所提模型及所获结果是对文献中已有研究成果的推广.

• 单位
  河北工业大学