通过运用VAR-BEKK-GARCH模型对房市和建筑建材板块两者间的信息传导关系进行实证分析，发现了两者之间存在协整关系，即存在双向价格溢出效应，但短期内，它们彼此的冲击具有不对称性，主要是房市对建筑建材板块冲击比较明显。另外，两市之间存在着波动溢出效应，但是它们的条件相关系数具有不稳定性，反映了两市一体化程度比较低。
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