银行业交叉金融业务风险预警体系研究

作者：福建南平银监分局课题组; 郭春松

来源：金融监管研究, 2018, (01): 81-95.

DOI：10.13490/j.cnki.frr.2018.01.006

• 交叉金融业务
• 风险预警
• 监管套利
• 层次分析法

近年来,交叉金融业务的发展,拓展了商业银行的盈利空间,提升了其综合金融服务能力和效率,但也存在充当通道、规避监管等问题,潜在风险不可忽视。本文在已有研究的基础上,结合商业银行的实际运作,梳理了商业银行交叉金融业务的主要形式和潜在风险;在此基础上,从外部宏观经济环境和内部经营管理两个层面,运用层次分析法,构建了交叉金融业务风险预警指标体系;基于建立的指标体系,本文又构建了logit风险预警模型,并通过X省银行业的数据对风险预警模型的有效性和稳定性进行了验证。最后,本文从"穿透式"监管机制、业务数据库建设、风险预警信息共享、动态风险预警机制等方面,提出了完善商业银行交叉金融业务风险预警和管理的政策建议。