带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

作者：葛世刚; 魏静; 仓定帮

来源：华北科技学院学报, 2018, 15(01): 120-124.

• 连续时间复合二项模型
• 破产概率
• 破产前盈余
• 破产时刻
• 破产赤字

在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。

• 单位
  华北科技学院