中证银行指数和它的十大权重股溢出效应研究

作者：李月鲜; 刘媛媛; 高莲

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(24): 45-54.

• AR(1)-GARCH(1,1)模型
• VaR
• CoVaR
• GO-GARCH
• 系统重要性银行

伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金融系统的相依结构,最终预测了十大权重股对金融系统的风险贡献.

• 单位
  内蒙古农业大学