基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

作者：潘素娟

来源：延边大学学报(自然科学版), 2019, 45(04): 315-321.

DOI：10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2019.04.007

• 随机汇率
• 离散几何平均
• Ito-Skorohod随机微分方程
• 鞅定价技巧
• 回望期权

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.

• 单位
  福建商学院; 莆田学院