指数追踪是备受投资者青睐的一种投资方式，怎样构建合理的、追踪误差较小的股票投资组合是研究指数追踪问题的焦点。以上证50指数及其50只成分股的5分钟线的收盘价为研究对象，采用基于Lasso变量选择下2种有偏估计的方法来建立指数追踪模型。研究发现：Lasso与岭估计相结合建立的模型指数追踪效果相对最好，其是最优模型。实证分析表明，该方法对指数型投资者和基金公司有一定的实际意义和参考价值。
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