证券投资组合一种多目标优化模型及其算法

作者：万丽英; 李兴斯; 张新芬

来源：数学的实践与认识, 2010, (24): 9-14.

• 投资组合
• 均值-方差模型
• 极小极大模型
• 凝聚函数
• 多目标优化
• 中心算法 portfolio
• mean-variance model
• minimax model
• aggregate function
• multiobjective optimization
• methods of centers

针对Young(1998)提出的证券投资组合极小极大(Minimax)模型,给出了一种有效算法;并在此基础上建立了一个多目标优化模型以及求解该问题的一个中心算法.最后通过算例分析,对两种模型及其算法进行了比较.

• 单位
  山东轻工业学院; 大连外国语学院; 数理学院