动态面板模型中个体效应设定方法与检验

作者：尹康; 洪丽

来源：统计与决策, 2023, 39(08): 24-29.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.08.004

• 系统GMM
• 差分GMM
• Hausman检验
• 自助法

文章对比分析了动态面板模型中个体效应被设定为固定效应和随机效应时，差分GMM估计量和系统GMM估计量所具有的不同统计特征，在此基础上构造了基于差分GMM估计和系统GMM估计的Hausman检验来识别模型中的个体效应，并通过Bootstrap抽样模拟计算了Hausman检验的水平和功效函数。模拟结果表明，Hausman检验比传统J检验（Sargan-Hansen检验）有更小的水平扭曲和更高的检验功效。最后将Hausman检验方法用于跨国别的收入水平与民主化关系研究，检验结果表明，差分GMM更适用于跨国别的动态面板模型估计。

• 单位
  湖北经济学院; 武汉大学