基于ARIMA模型对中、美、德三国CPI的分析与预测

作者：马瑶; 孙中玉; 邹益玲

来源：经济研究导刊, 2021, (08): 1-14.

• CPI
• ARIMA模型
• 时间序列分析
• 趋势预测

居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标。运用ARIMA时间序列模型对中国、美国和德国2000年1月至2020年4月的月度居民消费价格指数数据进行分析与建模。首先,通过ADF单位根检验、自相关函数(ACF)图和偏自相关函数(PACF)图来确定模型阶数;其次,通过比较各个模型的AIC与BIC值来确定最佳模型;最后,通过对模型残差序列进行白噪声检验来验证模型的可靠性,并对2020年5—12月各国的CPI指数进行模型预测与分析。结果表明,ARIMA模型能够准确地预测CPI指数的变化趋势,且政府对疫情的干预会对CPI的变化产生重要影响。

• 单位
  湖南师范大学