现代资产组合理论的实验设计与R软件应用

作者：陈辉民; 余博; 周澳

来源：黑河学院学报, 2021, 12(05): 111-114.

• 马科维茨投资组合理论
• 有效边界
• R软件

资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使用quantmod 和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特征,探索R软件在金融理论实验设计中的应用。

• 单位
  湖南工程学院