基于多元t-分布的隐马尔可夫潜变量模型的稳健推断

作者：夏业茂; 陈高燕; 刘应安

来源：系统科学与数学, 2016, 36(10): 1783-1803.

• 隐马尔可夫模型
• 潜变量模型
• 期望最大化算法
• 向前向后递推

潜变量模型在刻画因子间的相互关系以及因子与观测变量间的关联性方面具有重要作用.在实际应用中,观测数据往往呈现出重尾和极端值等特性.将经典的潜变量模型延伸到齐次隐马尔可夫模型,并建立了基于多元t-分布的极大似然统计分析程序.经验结果展示所建立的统计程序对消除异常点的影响是有效的.

• 单位
  南京林业大学