离散情况下具有固定执行价格算术平均亚式期权的价格

作者：何莉; 涂海燕

来源：知识经济, 2010, (10): 47+93.

• 亚式期权
• 几何布朗运动
• 二阶矩

在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的资产价格的算术平均,得到离散情况下具有固定执行价格的算术平均亚式看涨期权价格的近似解。

• 单位
  中国人民解放军陆军勤务学院