常利率对偶风险模型的折现分红函数

作者：康世禄; 王春伟^*; 沈思连

来源：统计与决策, 2019, 35(01): 92-95.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.01.020

• 分红
• 对偶风险模型
• 常利率
• 积分-微分方程

文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和高阶矩所满足的积分-微分方程。

• 单位
  河南科技大学