双分数布朗运动环境下的篮子期权定价

作者：淡静怡; 薛红

来源：纺织高校基础科学学报, 2016, 29(04): 460-483.

DOI：10.13338/j.issn.1006-8341.2016.04.008

• 双分数布朗运动
• 保险精算方法
• 几何篮子期权

为了更贴合股票价格变化的实际过程,假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,在期望收益率和波动率均为常数的情况下,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下的欧式几何篮子期权定价公式.

• 单位
  西安工程大学