带干扰的复合负二项风险模型的破产概率

作者：陈贵磊; 张序萍; 徐亚鹏

来源：山东科技大学学报(自然科学版), 2010, (05): 102-104.

DOI：10.16452/j.cnki.sdkjzk.2010.05.019

• 负二项随机序列
• 盈余
• 破产概率
• Lundberg不等式 negative binomial stochastic sequence
• surplus
• bankrupt probability
• Lundberg inequality

保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型。讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用。

• 单位
  山东科技大学