金融时间序列组合预测模型与方法

作者：吴晓峰; 陈垚彤; 赵桂彩

来源：中国市场, 2019, (09): 50.

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2019.09.047

• 组合预测
• 权重法
• 神经网络
• 集成预测法

为了提高金融时间序列的预测精度,弥补单一预测方法的不足,组合预测从信息互补的角度为其提供了一条有效的途径。文章综述了现有的金融时间序列组合预测的模型与方法的分类,包括普通权重法、时变权重法、神经网络法以及集成预测法,并展望了在不确定的经济环境下组合预测方法未来的研究方向。

• 单位
  北京信息科技大学; 经济管理学院