随机时滞微分方程的截断Caratheodory数值解的收敛性

作者：蔡雨欣; 王子丰; 尤苏蓉^*

来源：东华大学学报(自然科学版), 2020, 46(06): 1014-1020.

• 布朗运动
• 随机时滞微分方程
• It?公式
• 截断Caratheodory数值解

将截断方法引入非线性随机时滞微分方程的数值解构造中,构建了截断Caratheodory数值算法,当系数满足局部Lipschitz条件和Khasminskii型条件时,存在唯一的解析解。同样的条件下,在证明数值解的有界性基础上,通过分析数值解的误差验证了数值解的收敛性,并且给出了数值解的收敛阶数。

• 单位
  东华大学