我国的股票市场是全球波动性较大的几个股票市场之一，对其进行波动性分析，对我国股市长期稳定健康发展具有重要的促进作用。本文选取2006年1月4日到2018年12月28日年上证指数日收盘价的数据，利用GARCH族模型综合性的对我国股票市场进行波动性分析，结果发现：我国股票市场在波动上具有非对称性和杠杆效应的特征，并且存在波动聚集现象。
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