基于复合Copula函数的动态投资组合选择模型的研究

作者：孙冲; 杨盼盼; 孙敏

来源：云南民族大学学报(自然科学版), 2018, 27(05): 413-416.

• 加权平均法
• 复合Copula函数
• 投资组合选择模型

利用加权平均法定义了复合Copula函数.基于复合Copula函数的性质定义了投资组合的风险测度值相对Copula-CVaR(RCCVaR).利用RCCVaR风险度量方法建立动态的均值-RCCVaR的投资组合选择模型.

• 单位
  商丘学院; 华北理工大学