高维线性模型中的纠偏LASSO综述

作者：储嘉诚; 唐炎林

来源：应用概率统计, 2023, 39(03): 455-474.

DOI：10.3969/j.issn.1001-4268.2023.03.010

• bootstrap
• 高维线性模型
• 假设检验
• 纠偏LASSO
• 置信区间

我们对高维线性模型统计推断近年来发展的一些结果进行了综述.我们介绍了三种主要的纠偏LASSO估计的思想与方法,这些纠偏LASSO估计具有渐近正态性,因此可以对低维系数进行统计推断.此外,我们也对基于纠偏LASSO进行bootstrap抽样的同时推断方法做了简单介绍.

• 单位
  华东师范大学