股票市场巨大震荡表明要保持金融市场平稳健康的运行,必须重视资产风险管理工作,股票指数波动影响着经济社会的发展。因此,对股票市场收益率波动的研究就显得尤为重要。本文以上证综合指数为研究对象,结合上证指数收益率统计特征,引入GARCH模型对股票指数收益率波动性进行分析预测。研究结果表明GARCH模型对上证综合指数收益率波动性有着较好的拟合、预测效果。
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