基于时间序列分析的人民币汇率实证研究

作者：张弛

来源：徐州工程学院学报(自然科学版), 2016, 31(03): 58-61.

DOI：10.15873/j.cnki.jxit.000106

• 时间序列分析
• ARCH模型
• 汇率

以时间序列分析为基础,分析预测美元兑换人民币的汇率.通过Eviews软件,以2015年下半年的142个美元兑换人民币汇率的数据为样本,并选取ARCH(2)模型描述这些数据样本构成的趋势,且对2016年汇率进行预测.研究结果表明ARCH模型能够很好地拟合样本数据.