时间序列模型对利率互换的分析与预测

作者：周杨; 陈沁

来源：中国货币市场, 2022, (10): 60-64.

文章运用时间序列模型对利率互换收益率走势进行研究，深度挖掘利率互换市场所蕴含的趋势、周期特征和事件影响，指出模型对利率互换行情的拟合效果较好，直观表现出行情在各个阶段以及年度内的周期特征。同时，文章对历史数据进行拟合优化，并对未来走势进行预测分析。