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摘要
已有的关于模型平均估计渐近分布理论的研究多是基于局部误设定的假设,Hjort和Claeskens (2003)是其中最著名的文章之一.虽然利用局部误设定的假设可以证明模型平均估计渐近分布理论,但是Raftery和Zheng (2003)等对此假设提出了不合理性质疑和解释.文章研究Hjort和Claeskens (2003)中的置信区间估计方法.证明了在一般参数设定下,虽然Hjort和Claeskens (2003)中的渐近分布理论不一定成立,但是关于不确定参数的线性函数的置信区间在正态分布误差、线性回归模型下是有效的,即置信区间的覆盖率趋于预设定的名义水平.文章通过模拟研究进一步验证了理论结果.
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