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次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型
作者:郭志东
来源:
南华大学学报(自然科学版)
, 2017, 31(02): 38-41.
DOI:10.19431/j.cnki.1673-0062.2017.02.008
次扩散过程
交易成本
期权定价
摘要
研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.
单位
安庆师范大学
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