次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型

作者：郭志东

来源：南华大学学报(自然科学版), 2017, 31(02): 38-41.

DOI：10.19431/j.cnki.1673-0062.2017.02.008

• 次扩散过程
• 交易成本
• 期权定价

研究了次扩散过程驱动下带有交易成本的Merton期权定价模型.得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式看涨期权的定价公式.

• 单位
  安庆师范大学