固定效应时异系数广义空间自回归模型的估计与模拟

作者：陶长琪; 徐茉^*

来源：数理统计与管理, 2023, 42(01): 65-82.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20220510-009

• 固定效应
• 时异系数广义空间自回归模型
• QML估计
• Bayes估计

空间面板数据模型常呈现时异特征,现实经济现象中的空间关联多带有时异特性。基于此,本文构建固定效应时异系数广义空间自回归模型,首先采用拟极大似然(QML)方法估计模型并证明参数估计量的渐近性,其次依据贝叶斯(Bayes)公式推出参数后验分布并设计MCMC抽样,最后基于数值模拟比较两种方法在有限样本下的模拟情况,结合具体实例对比分析两种方法的实际估计效果。结果发现:一方面,两种方法的参数模拟均方误差都表现出随样本个体数目的增大而减小,表明增加观测个体数目能显著降低参数模拟偏差。另一方面,Bayes估计的均方误差都小于QML估计,说明Bayes估计比QML估计更可靠。

• 单位
  江西财经大学; 数学学院; 浙江工商大学