基于展望理论的双侧矩风险度量指标构建研究

作者：舒建平; 王苏生

来源：郑州航空工业管理学院学报, 2010, 28(06): 68-72.

DOI：10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2010.06.014

• 标准风险测度
• 收益和损失
• 波动性调整
• 双侧矩风险理论
• 投资

双侧矩风险理论将收益和损失同时纳入风险度量的范畴,较好地反映了投资者关于风险的实际决策心理和行为特征。在对现有双侧矩风险理论进行评述的基础上,针对现有双侧矩风险度量指标的不足,结合展望理论提出了基于标准风险测度和基于收益、损失波动性调整的双侧矩风险度量指标构建方法。

• 单位
  哈尔滨工业大学深圳研究生院