金融时间序列的随机波动模型评述

作者：方媛

来源：当代经济, 2010, (01): 79-81.

• 随机波动模型
• 马尔科夫链蒙特卡罗方法
• 资产收益

本文总结了在过去几十年中金融资产收益的随机波动,即模型的发展过程,讨论了迄今随机波动模型估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法。最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要问题。

• 单位
  华中科技大学