探讨基于支持向量机的高频金融时间序列预测

作者：叶建萍

来源：中小企业管理与科技, 2019, (12): 79-80.

• 支持向量机
• 高频金融时间
• 预测

论文总结了一种现今的高频金融时间序列数据预测手段,这种方法是将预处理采集到的数据通过决策树抽取不同特征的高频金融时间序列,建立基于支持向量机的高频金融时间序列预测模型,预测高频金融时间序列。数据显示,该方法使预测效率提高,同时也很精准。

• 单位
  广西大学行健文理学院