有存贷利差最优投资组合的有效前沿研究

作者：秦国文

来源：系统工程, 2007, (01): 108-110.

• Kuhn-Tucker条件
• 组合选择
• 存贷利率差
• 有效前沿 Kuhn-Tucker Condition
• Portfolio
• Saving/Borrowing Rates Spread
• Efficient Frontier

运用非线性规划理论与方法,研究存贷利率不相等情形下的均值方差模型,给出最优投资组合及有效前沿的解析表达式。结论表明,有存贷利差的有效前沿是由线段、双曲弧线段及射线上的点组成的集合。

• 单位
  湖南省社会科学院; 湖南大学