基于在险价值方法的汇率风险研究

作者：刘佳凌

来源：全国流通经济, 2019, (08): 32-33.

DOI：10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2019.08.014

• 汇率风险
• 在险价值方法
• 方差-协方差法
• GARCH族

随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度量的相关理论,以人民币兑美元的汇率数据为例,采取方差——协方差法和GARCH族模型计算在险价值。并提出了相关的政策建议。

• 单位
  重庆大学