协整模型中门限协整的一种辨识方法

作者：杨政; 田铮

来源：系统仿真学报, 2007, (13): 2885-2888.

DOI：10.16182/j.cnki.joss.2007.13.003

• 门限协整
• 辨识
• 非线性非平稳
• SupW统计量
• Bootstrap
• 渐近p-值 threshold cointegration
• identification
• nonlinear and nonstationary
• SupW statistic
• bootstrap
• asymptotic p-value

考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题,给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法。给出门限协整回归模型的定义,构造了辨识线性协整和门限协整的SupW统计量,并得到了SupW统计量的极限分布。给出逼近极限分布的Bootstrap方法,计算渐近p-值确定协整模型是线性协整还是门限协整。模拟计算和实例计算证明了该辨识方法的有效性,具有重要的应用价值。

• 单位
  中国科学院自动化研究所; 模式识别国家重点实验室; 西北工业大学