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摘要
我国不断进行利率市场化探索，推出了贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR）机制并逐步完善。在LPR改革背景下，商业银行利率风险凸显，利差收入受到显著影响。文章对LPR改革以来商业银行的利率风险进行分析，采用Va R模型基于2007—2021年的数据对利率风险进行实证分析。实证表明，实施LPR初期，商业银行利率风险加剧；改革完善后，利率风险逐步稳定。基于此，对LPR改革背景下的利率风险进行度量探索，提出加强利率风险管理的对策建议。
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单位金陵科技学院
