一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

作者：张晋源; 彭江艳^*; 井浩杰

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(05): 104-111.

• 最终破产概率
• 离散风险模型
• 渐近估计
• 贴现因子

研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响.

• 单位
  电子科技大学