单变量时间序列模型的识别

作者：李正辉; 吕忠伟

来源：统计与决策, 2006, (18): 11-13.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.18.005

• 样本自相关和偏自相关函数法
• 延伸自相关系数法
• 最小信息准则法
• 最小典型相关法

本文简单介绍了四种单变量时间序列模型识别的方法,给出了每种方法识别模型时的输出表格,并利用统计软件模拟两个时间序列进行实证研究,总结出了四种方法在实际应用中注意的问题。

• 单位
  湖南大学; 中国人民大学