可变折扣马氏决策过程首达模型列的收敛问题

作者：吴晓; 郭圳滨^*

来源：应用概率统计, 2021, 37(06): 598-610.

• 马氏决策过程首达模型
• 多约束
• 依赖状态折扣因子
• 凸分析方法
• 收敛问题

本文主要研究了可数状态空间上带多约束、可变折扣马氏决策过程首达模型序列的收敛问题.利用"占有测度"及其相关性质,将受约束首达模型序列的优化问题转化为等价的受约束线性规划问题(凸分析方法),在合适条件下证明了首达模型序列的最优值和最优策略收敛于"极限"模型的最优值和最优策略.

• 单位
  肇庆学院; 广发证券股份有限公司