多损失WCVaR模型的等价性定理

作者：徐蕾艳; 孟志青^*

来源：运筹学学报, 2018, 22(04): 45-56.

DOI：10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2018.04.004

• 多目标条件风险值
• MWCVaR
• 概率分布簇
• 等价优化定理

研究了多概率分布簇下的多损失下的WCVaR (Multi Worst Conditional Valueat-Risk)模型等价性定理,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了多损失下的WCVaR风险测度值和对应的多目标优化模型(MWCVaR),证明了多目标优化模型(MWCVaR)等价另一个多目标优化模型求解.对于有限分布簇情形,在一定条件下,证明了用有限个分布簇就可以近似计算多损失(MWCVaR)优化模型.

• 单位
  浙江工业大学; 浙江财经大学