讨论了一类倒向随机微分方程(BSDEs)的最优控制问题，方程是由连续鞅驱动并具有时滞结构.并研究了解的存在唯一性问题，通过引入与方程对偶的超前随机微分方程(ASDEs),构造压缩映射，利用不动点定理证明了具有连续鞅的时滞倒向随机微分方程及其对偶方程解的存在唯一性，利用方程的对偶性，实现最优控制.本文提出的最优控制方法可应用于具有延迟盈余的养老金、具有时滞效应的股票期权定价与原保险费率等计算.
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
