离散时间模型下带分红交易费的最优分红

作者：王绍锋; 尹传存; 申莹

来源：数学的实践与认识, 2019, 49(23): 1-9.

• 分红
• 离散Sparre Andersen模型
• 最优策略
• 值函数
• 变换

研究离散Sparre-Andersen模型下带分红交易费的最优分红问题.在分红有界的条件下,通过更新初始时间得到最优值函数并证明最优值函数为Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一有界解.另外,运用Bellman递推算法通过最优值变换获得最优分红.

• 单位
  济宁学院; 曲阜师范大学